Moją analizę techniczną przeprowadzam za pomocą AR(autoregresji) i ARMA(autoregresji ze średnią ruchomą). Z tą różnicą, że moja ocena rzędu AR i MA nie opiera się na autokorelacji, gdyż takowa nie występuje. Dobór AR następuje poprze ocenę MAPE i błędu.
Specjalnie skonstruowany algorytm ucina odpowiednio ciąg liczbowy, dajmy na to chcemy otrzymać cztery prognozy dla notowań srebra. Określamy ilość sesji jakie ma algorytm wykonać, dajmy na to 100 sesji. Algorytm ucina 400 danych z naszego ciągu następnie wylicza cztery prognozy, dodaje notowania i wylicza różnicę między prognozami a notowaniami. Następnie algorytm ponownie oblicza prognozy ale na ciągu z uciętymi 396 danymi dodając wcześniej ucięte 4 notowania do pociętego ciągu, kontynuuje pracę do czasu aż doda wszystkie notowania.
Kiedy skończy obliczać daną sesję wylicza MAPE(ogólne) czyli MAPE ze wszystkich prognoz i notowań i MAPE dla każdej pierwszej prognozy, drugiej, trzeciej i czwartej. Tak samo postępuje z błędem prognozy.
Następnie kiedy wykona te czynności sprawdza następny rząd regresji. Tego typu zabieg dostarcza informację na temat dopasowania AR(X) do aktualnych notowań. Następnie porównuje te dane i wybieram model z najmniejszym MAPE lub błędem.
