Przyrost względny
pomnożony przez 100% mówi nam o ile zmieniła się wartość cechy badanej w porównaniu z okresem poprzednim.
Rozróżniamy dwa rodzaje przyrostów względnych.
Przyrost względny łańcuchowy
Przyrost względny o stałej podstawie
Często stosowany na rynkach finansowych, nazywany „stopą zwrotu” można go interpretować jako iloraz przyrostu wartości względem kapitału początkowego.
Przyrosty logarytmów (zwroty logarytmiczne) (logarytmiczna stopa zwrotu)
Dla niestacjonarnych zmiennych finansowych takich jak notowania akcji, indeksów giełdowych, kursów walutowych często zamiast przyrostów stosuje się przyrosty logarytmów (zwroty logarytmiczne), gdyż są interpretowane jako zwroty z jednodniowej hipotetycznej inwestycji w dany instrument. Wzór jest bardzo prosty, ponieważ jest to iloraz dwóch składników, wartości obecnego kapitału oraz kapitału początkowego lub okresowego.
Do obliczania przyrostów logarytmów, wykorzystuje się logarytm naturalny (logarytm z liczbą Eulera (e) u podstawy ln() = loge()).
Przyrosty logarytmiczne, często wykorzystuje się do sprowadzania obserwacji zmiennych ekonometrycznych do zmiennej stacjonarnej.
Przykład użycia jednego i drugiego przyrostu wraz z odwróceniem działania: przyrostLogarytmow_PrzrostWzgledny.ods, przyrostLogarytmowPrzrostWzgledny.xls
