Czy przeszłość ma znaczenie w inwestycjach?? Takie pytanie może zadaje sobie na pewno każdy, kto zaczyna przeprowadzać analizę techniczną. Odpowiedź na to pytanie jest fundamentem wszystkich indykatorów i wskaźników używanych do analizy. Większość z nich bazuje, na przeszłości oczywiście są te skomplikowane jak GARCH, ARIMA, które przeprowadzają skomplikowane obliczenia, wyciągające pewne dane z przeszłości próbując stworzyć pewnego rodzaju wzór dla przyszłości, ale mimo wszystko bazują na przeszłości. Tak więc czy kryje się coś w przeszłości, co można wykorzystać w prognozowaniu przyszłości? Moim zdaniem tak, na wygląd wykresu w teraźniejszości mają wpływ różne czynniki zewnętrzne, jeśli w przeszłości wykres zachowywał się w taki sam sposób, a czynniki zewnętrzne są takiej samej mocy lub zbliżonej wtedy możemy się spodziewać takiego samego zachowania wykresu jak w przeszłości. Oczywiście można użyć testów autokorelacyjnych, ale chce wam zaprezentować inną metodę. Osobiście mam dostęp do danych pobranych z MT4 z rynku Forex, dlatego właśnie na takich danych będę tutaj pracował.
Do pobrania: USDCHF60-godzinowe
Na czym będą polegały nasze poszukiwania, ponieważ cena nie koniecznie musi mieć stały zakres, poszukiwania takich samych wartości mija się z celem, chociaż jeśli ktoś będzie chciał taki test przeprowadzić, to będzie on możliwy. Jak więc odnaleźć identyczne elementy? Odpowiedź jest prosta, dane należy poddać różnicowaniu lub policzyć przyrosty logarytmów, lub względne (więcej o różnicowaniu) (przyrost względny i przyrosty logarytmów). Pozwolą nam na porównanie właściwości i konfiguracji elementów z przeszłości z elementami w teraźniejszości. Zróbmy sobie eksperyment, pokażę wam, o co w tym chodzi. W Excelu spreparowałem dane, które na pierwszy rzut oka różnią się od siebie, ponieważ są na różnych poziomach cenowych, ale ich zachowanie, czyli stopień wzrostu jest identyczny, to wystarczy, aby stwierdzić czy funkcja zachowuje się tak jak w przeszłości.
Tak jak to bywa w prognozowaniu, nigdy nie dostaniemy odpowiedzi nieobarczonej błędem. Dlatego i w tym przypadku nie powinniśmy szukać tylko identycznych sytuacji, ale też podobnych sytuacji, zbliżonych swoim zachowaniem z przeszłości. Jak osiągnąć taki stan rzeczy? Otóż wystarczy zaokrąglić wartości i sprawdzić je ponownie. Gdy jeden element będzie wynosił 0.00016987 a drugi 0.00016988, to nie będą równe, ale jeśli je zaokrąglimy, do siódmego znaku po przecinku otrzymamy takie same wartości, czyli 0.0001699. Tak samo działa program „State Comparison” który będzie te elementy wychwytywał.
Do pobrania:
StateComparison_v1.01
Program działa na wszystkich systemach Windows.
Jeśli nie wiecie, jak pobrać danych z MT4 to zapraszam pod adres: https://visualmonsters.cba.pl/index.php/prognozowanie/pobieranie-danych-z-metatradera-4/ gdzie znajdziecie film jak to się robi.
Kiedy dane mamy już pobrane, rozwijamy „Dodaj” w lewym górnym rogu:
Klikamy dodaj i wskazujemy nasz plik. Jeśli wszystko poszło dobrze, nasza tabela wypełni się wstępnie podzielonymi danymi.
Te dane musimy od siebie oddzielić, jeśli pobraliście dane z MT4, wtedy takim separatorem będzie przecinek. Wpisujemy go w pole tekstowe i klikamy przycisk „Odśwież”:
Dane zostały podzielone, teraz musimy wskazać które kolumny odpowiadają określonym elementom tworzącym wykres świecowy. Czyli w której kolumnie znajdują się dane otwarcia, zamknięcia, najwyższe i najniższe w danym odstępie czasu. Kolumny wybieramy w ramce obok tabeli:
Kiedy wybierzemy wszystkie kolumny, będziemy mogli wskazać interesujący nas przedział, który będziemy szukać, robi się to przez zaznaczanie wierszy.
Zmiany można dokonać w każdej chwili i nanieść ją na wykres klikając przycisk „Start”, czerwony kolor świec oznacza poszukiwane elementy w przeszłości. Poniżej wykresu głównego mamy dodane wykresy wskazanych elementów i wykres MACD (popularny indykator do analizy). Ważne jest, aby elementy zaznaczone w tabeli znajdowały się na wykresie. Dla ułatwienia wprowadzono numerację wierszy odpowiadającą numeracji na wykresie, zaczynając od 0. Aby zwiększyć ilość elementów, wykresu należy zwiększyć wartość pola numeracyjnego nad przyciskiem „Start”:
Teraz przyszedł czas na ustawienia wyszukiwania. Ustawiamy procent zgodności i rozszerzamy lub zwężamy zaokrąglenie.
W swoim repertuarze program posiada dwie opcje wyszukiwania. Pierwsza szuka podobnych scenariuszy w przeszłości naszego pliku, druga poszukuje podobnych scenariuszy wewnątrz innych plików. Można więc badając parę walutową, poszukać podobnego scenariusza w danych złota itp. Sprawdźmy naszą parę USDCHF60. Po wciśnięciu przycisku „Szukaj wewnętrznych podobieństw” pojawi nam się okno wyboru:
Warto sprawdzić wszystkie opcję, wybranie zera może spowodować wyświetlenie komunikatu:
Może być to spowodowane dużym zróżnicowaniem danych, co powoduje brak podobieństw. Jeśli jednak podobieństwa zostaną znalezione, wtedy pojawi się okno:
Wykres można edytować poprzez zmianę danych z przodu i z tyłu używając opcji w lewym górnym rogu:
Nie otrzymaliśmy 100% podobieństwa. Na zielono zaznaczono elementy na wykresie i w tabeli, podobne do szukanych danych. Teraz przyszedł czas na analizę i wybór najbardziej zbliżonego scenariusza. Może zdarzyć się tak, że scenariusze wytypowane przez program będą niezadowalające, należy wtedy oczywiście zmienić strategię. Warto porównać również MACD przed dokonaniem wyboru, podobne wykresy tego wskaźnika informują nas o dopasowaniu z przeszłości, której podobieństwo może być istotne. Czasem takie podobieństwo jest niezwykle trudno znaleźć, a czasem znajdziemy je za pierwszym razem. Oczywiście dane należy cały czas aktualizować i szukać nowych scenariuszy wraz z rozwojem wykresu. Sposób nie nadaje się raczej na długoterminowe prognozy.
